Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности. В. В. Лакшина
Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Год выпуска: 2014
Автор произведения: В. В. Лакшина
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Прочая образовательная литература
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.