Тесты на спецификацию в эконометрике. Jerry А. Hausman

Тесты на спецификацию в эконометрике

Год выпуска: 2015

Автор произведения: Jerry А. Hausman

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Жанр: Математика

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

isbn:

Краткое описание:

В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки и другой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. В работе также рассчитывается локальная мощность теста для небольших отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии ошибок спецификации. Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам.