Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций. Е. М. Бронштейн
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Год выпуска: 2011
Автор произведения: Е. М. Бронштейн
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.