Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации. Э. Б. Ершов
Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации
Год выпуска: 2008
Автор произведения: Э. Б. Ершов
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.