Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Год выпуска: 2014
Автор произведения: А. В. Щерба
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.