Введение в риск-менеджмент. Учебное пособие. Георгий Димитриади
Если субъект – страховая компания, то ее решение – это решение о страховании рассматриваемого объекта и, если этот объект уникален, создании соответствующей модели страхования.
После того, как субъект принял какое-то решение о своем объекте, то для оценки риска, во-вторых, субъекту необходимо для себя определить какие виды опасностей могут угрожать объекту. Причем, конечно, из них надо выделить только значимые. Не нужно говорить, что опасностью для нашего предприятия является падение Луны на Землю, или для автомобиля – прямое попадание ядерной боеголовки.
Для объекта – частного дома опасностями могут быть, например, пожар, наводнение, взлом. Для автомобиля – попадание в аварию, угон, кража или разбой и т.д. Для предприятия опасностью является, например, падение цен, на его продукцию, изменение законодательства, приводящее к невозможности дальнейшего производства, массовые увольнения и забастовки и др.
Для оценки риска важны только те опасности, которые субъект сам выделил по отношению к своему объекту риска, другие опасности для оценки риска не важны, так как сам субъект не счел их таковыми. Значит, опасность (и риск) уникальны, индивидуальны, существуют только для данного объекта риска по отношению в данному субъекту. Они могут быть разными с точки зрения различных субъектов.
Пусть, например, два человека имеют мобильные телефоны одной и той же модели, обладающей широким набором функций, включая технологию GPRS. Первый субъект – владелец телефона использует мобильный Интернет на основе этой технологии, а второй – никогда. Тогда первый человек припишет своему телефону риск перебоев в работе GPRS из-за сбоев или перегрузки сети, а для второго такого риска в принципе не существует.
Риск – это все опасности, которые субъект посчитал важными для объекта. Лучше сказать, что риск (понимаемый как мера, а не явление) – это мера всех опасностей, приписанных субъектом риска объекту риска.
Напомним, что под опасностью (неблагоприятным исходом) понимается субъективное представление о возможности утраты свойств объектом. Тогда можно также сказать, что риском называется как сама опасность утраты свойств объектом (риск как явление), так и мера этой опасности (риск как мера).
Если опасность, которой соответствует риск, стала реальностью (произошла), то говорят, что риск реализовался или что произошла реализация риска.
Риск может быть как качественным описанием опасностей (например, «более опасен», «очень опасный исход»), так и количественным. Риск в виде числа (риск как мера) позволяет сравнивать между собой различные виды рисков (можно сравнить риски, сказать, какой больше или меньше).
Случай количественного измерения риска представляет собой наибольший интерес и, в тоже время, и большую сложность. Именно он и будет рассматриваться в дальнейшем.
В качестве примера риска рассмотрим следующую ситуацию. Пусть субъектом риска является владелец киоска с печатной продукцией, непосредственно торгующий в нем. А объектом риска