Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности. В. В. Лакшина

---

Скачать книгу

---

Читать онлайн

Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Год выпуска: 2014

Автор произведения: В. В. Лакшина

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Жанр: Прочая образовательная литература

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

isbn:

Краткое описание:

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.