Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда. Б. А. Путко
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Год выпуска: 2014
Автор произведения: Б. А. Путко
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Прочая образовательная литература
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.