Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.. Юрий Федорович Касимов
Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.
Год выпуска: 2022
Автор произведения: Юрий Федорович Касимов
Жанр: О бизнесе популярно
Издательство: КноРус
isbn: 9785406098479
Краткое описание:
В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Прикладная математика и информатика» и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.