Оценка и управление риском. Учебник для вузов. В. В. Колбин
Оценка и управление риском. Учебник для вузов
Год выпуска: 2023
Автор произведения: В. В. Колбин
Издательство: Издательство ЛАНЬ
isbn: 978-5-507-46864-5
Краткое описание:
Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описаны риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.