Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке. А. Д. Аганин
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Год выпуска: 2017
Автор произведения: А. Д. Аганин
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: Синергия
isbn:
Краткое описание:
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.