Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами. А. В. Семушин
Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
Год выпуска: 2012
Автор произведения: А. В. Семушин
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Банковское дело
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.