Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран). Р. А. Григорьев
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Год выпуска: 2012
Автор произведения: Р. А. Григорьев
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.