Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты. А. А. Цыплаков
Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты
Год выпуска: 2012
Автор произведения: А. А. Цыплаков
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.