О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал. А. А. Пересецкий
О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал
Год выпуска: 2011
Автор произведения: А. А. Пересецкий
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Банковское дело
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.