Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков. А. И. Балаев
Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков
Год выпуска: 2011
Автор произведения: А. И. Балаев
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.