Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах. А. В. Субботин
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Год выпуска: 2009
Автор произведения: А. В. Субботин
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.