Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов. Б. Е. Бродский

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Год выпуска: 2008

Автор произведения: Б. Е. Бродский

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Жанр: Математика

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

isbn:

Краткое описание:

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.