Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста. А. А. Злотник
Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
Год выпуска: 2007
Автор произведения: А. А. Злотник
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.