Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. О. В. Стихова
Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин
Год выпуска: 2007
Автор произведения: О. В. Стихова
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.