Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения. Е. В. Коротков
Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения
Год выпуска: 2011
Автор произведения: Е. В. Коротков
Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
Жанр: Компьютеры: прочее
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.