Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей. Е. В. Соколов
Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей
Год выпуска: 2010
Автор произведения: Е. В. Соколов
Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
Жанр: Математика
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.