Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг. В. Н. Бугорский
Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг
Год выпуска: 2009
Автор произведения: В. Н. Бугорский
Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
Жанр: Компьютеры: прочее
Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»
isbn:
Краткое описание:
Статья посвящена актуальной задаче расчёта специального индекса – возмущения, динамика которого позволит не только оценить эффективность влияния различных факторов на рынок ценных бумаг, но и даст возможность учитывать всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. Рассматриваемая методика позволяет сформировать обучающую выборку таким образом, чтобы аналитик в работе с нейронными сетями мог в полной мере применять свои знания и опыт.