Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло. С. И. Лукашкин

---

Скачать книгу

---

Читать онлайн

Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло

Год выпуска: 2009

Автор произведения: С. И. Лукашкин

Серия: Прикладная информатика. Научные статьи

Жанр: Математика

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

isbn:

Краткое описание:

В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.