Manual de matemáticas financieras. Guillermo L. Dumrauf
Método del fondo de amortización
10.10 Contenido de la página web de apoyo
Capítulo 11: Opciones financieras
11.2 Principales tipos de opciones
Posición del comprador de un call
Posición del vendedor del call
Límite mínimo y máximo para las opciones de venta que no distribuye dividendos
Usted no precisa esperar al vencimiento
11.3 Factores que determinan el precio de la opción
El tiempo de vida de la opción
La tasa de interés libre de riesgo
11.4 Ejercicio de la opción antes de su vencimiento
Call sobre acciones que no distribuyen dividendos
Put sobre acciones que no distribuyen dividendos
11.5 La paridad put-call en las opciones europeas
¿Se puede arbitrar con la paridad put-call?
11.9 Respuestas a las preguntas
11.10 Resolución de los problemas
Capítulo 12: La fórmula de Black-Scholes
12.2 Valoración de opciones con la fórmula de Black-Scholes
12.7 Respuestas a las preguntas
12.8 Resolución de los problemas
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Autoevaluación
Presentaciones*