Вероятностная теория фондовых бирж. Анатолий Васильевич Кондратенко
market
deal function)
M (t)– количество котировок предложения (number of supply quotations)
MTV(t) – вероятностный объем торгов на рынке (probabilistic market trade
volume)
N(t) – количество котировок спроса (number of demand quotations)
P – цена (price)
p – независимая переменная цены (independent price variable)
pM – вероятностная рыночная цена (probabilistic market price)
q – независимая переменная количества (independent quantity
variable)
qM – вероятностное рыночное количество (probabilistic market quantity)
Q – количество (quantity)
PQ – цена и количество (price and quantity)
S – предложение (supply)
SBER – акции Сбербанка (Sberbank shares)
S&D – предложение и спрос (supply and demand)
S(t, p, q) – вероятностная рыночная функция предложения (probabilistic
market supply function)
S0(t) – рыночная функция полного предложения (total market supply
function)
t – независимая переменная времени (independent time variable)
TV(t) – объем торгов (trade volume)
T – время (time)
USD/RUB – фьючерсы на американские доллары, торгуемые на МБ за русские рубли
Введение
"Если в наше время успехи на поприще естественных наук встречают всеобщую и радостную признательность, тогда как наша наука обращает на себя так мало внимания и значение ее вызывает столь сильное сомнение именно в тех кругах общества, для которых ей следовало бы служить основой практической деятельности, то причина этого не должна вызывать недоумения со стороны людей беспристрастных. Еще ни одна эпоха не ставила хозяйственных интересов выше, еще никогда потребность в научном основании хозяйственной деятельности не была так развита и не чувствовалась так глубоко; еще никогда практические деятели не обладали таким умением пользоваться успехами науки на всех поприщах человеческой деятельности. Поэтому тот факт, что практические деятели, не заботясь о развитии, достигнутом нашей наукой, прибегают в своей хозяйственной деятельности к собственному опыту, объясняется не легкомыслием или неспособностью их точно так же, как и высокомерным отказом от более глубокого понимания тех фактов и отношений, которые определяют успех их деятельности, понимания, доставляемого им истинной наукой. Причина этого бросающегося в глаза равнодушия заключается не в чем ином, как в настоящем положении самой науки, в бесплодности делавшихся до сих пор попыток постичь ее эмпирические основания".
Менгер Карл [2005]
"Эмпирические основания экономической науки являются определенно неадекватными. Наши знания о существенных фактах в области экономики несравненно меньше, чем знания, которыми мы располагали в физике к тому моменту, когда была достигнута ее математизация. В самом деле, решающий перелом, который произошел в физике в XVII в. (особенно в механике), был возможен единственно благодаря предшествующему развитию астрономии. Он опирался на несколько тысячелетий систематических научных астрономических наблюдений, достигших апогея в таком несравненном наблюдателе, как Тихо Браге. Ничего подобного в экономической науке не происходило. В физике было бы абсурдным ожидать появления Кеплера и Ньютона без Тихо, и нет никаких оснований надеяться на более легкое развитие в экономике".
Джон Фон Нейман и Оскар Моргенштерн [1970]
Отцы-основатели австрийской экономической школы поставили в свое время экономическую теорию на прочную эмпирическую базу, что предопределило ее успешное развитие на многие годы вперед. Но существующих