Вероятностная теория фондовых бирж. Анатолий Васильевич Кондратенко
первых принципов расчеты динамики конкретных реальных рыночных систем, результаты которых совпадают с соответствующими экспериментальными результатами работы этих рынков с надежной степенью точности. Более того, сторонники даже самой продвинутой в логическом плане эмпирической экономической теории, а именно австрийской экономической школы, утверждают [Фон Мизес, 2005; Де Сото, 2009], что ни постановки экспериментов, ни даже использование математического аппарата для описания экономических явлений и рыночных процессов невозможны в принципе. На этом основании резкой уничтожающей критике они подвергают все попытки использовать достижения физики и математики для построения количественной экономической теории. На наш взгляд, сложившаяся ситуация в экономике не является абсолютной, она лишь повторяет аналогичную ситуацию, существовавшую в физике 300-600 лет назад до работ Николая Коперника, Исаака Ньютона, Галилео Галилея и других физиков и математиков новой эры в физике. В чем основная причина столь длительного отставания в данном отношении экономики от физики? На этот вопрос можно найти прекрасный ответ у Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна в цитате из их книги, приведенной в эпиграфе. Причина скрывалась в объективном факторе, а именно в самом отсутствии в экономике возможности опираться на эксперимент, хотя бы в форме систематических длительных наблюдений за циклическим движением планет Солнечной системы, как это было сделано в физике. В настоящее время такую возможность нам предоставляют электронные биржи, на которых существуют цифровые платформы, большие данные которых можно использовать, в принципе, для верификации и развития экономических теорий.
Возвращаясь к началу дискуссии, заметим, что и разработанная нами вероятностная экономика по содержанию также была эмпирической или эвристической, построенной на нашем двадцатипятилетнем опыте предпринимательской деятельности в инвестиционном бизнесе. Так что в этом отношении она ничуть не лучше любой другой экономической теории, поэтому практически неизвестна в научном экономическом сообществе. Но есть важный нюанс. В отличие от всех других теорий, вероятностная экономика обладает развитым математическим аппаратом, пригодным для расчета любых рыночных экономических систем. Результаты этих расчетов можно сравнивать с известными экспериментальными данными, например для бирж. В связи с этим в настоящей работе мы поставили цель найти экспериментальные доказательства верности самих основ вероятностной экономики, другими словами, с помощью экспериментов проверить правильность исходных предпосылок и допущений теории. Причем сделать это так, как это делается в физике, а именно путем постоянного сравнения результатов ab initio расчетов динамики биржевых систем и эксперимента, а также последующего подтверждения или отвержения сделанных предпосылок и допущений. Только такой подход, или метод исследования, который мы называем физическим методом в экономической науке и который