Управление рисками банковских систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
компоненту х21 и внутреннюю х22, т. е. х2 = (х21, х22);
– кризис финансового потока в виде потерь
Свою нестабильность международная финансовая система творит под влиянием интеллектуальных ошибок как отдельных личностей, так и руководства; как финансовой системы, так и социально-экономической системы в целом.
Отметим, что стандартными приемами, например контролем за торговлей валютой, не удается предотвратить потери. Так, например, в Гонконге, где прочная банковская и финансовая системы, экономика пострадала больше, чем в Китае, где эта система слабее.
Предотвращение кризиса «Азиатской модели» со стороны МВФ было осуществлено, исходя из концепции единства функциональных свойств подсистем (3) (рис. 1.4) стран, входящих в МВФ.
Однако каждая страна обладает своей финансовой системой, структурно-функциональные свойства которых существенно отличаются. Все это приводит к тому, что подсистема (3) усилила инволюцию при применении к ней со стороны подсистем (1, 2, 4) единых подходов для всей международной финансовой системы. Произошли разрушительные процессы, начиная с банковской системы, затем в экономике, после чего они достигли социальной системы.
В итоге кризисный процесс эволюционировал, поддерживаемый локальными факторами риска, формируемыми подсистемой (3) в «Азиатской модели», включающими:
– структурно-функциональное несовершенство банковской системы и системы управления (владения) предприятиями;
– связь и взаимосвязи бизнеса с законодательной, политической системой власти;
– с одной стороны, недостаточную прозрачность финансовых потоков, с другой стороны – ограниченность политической свободы.
Менее важные факторы риска были сформированы подсистемами (2) каждой страны:
1) несовершенство систем анализа финансового состояния страны и, прежде всего, прогноза риска и формирования управления для предотвращения риска или катастрофы;
2) отсутствие системного анализа последствий предполагаемого кризиса, что обусловило убытки;
3) последствия кризиса коснулись интеллектуального потенциала финансовой системы (подсистем 1 и 2), так, например, Японии (Министерства финансов).
Угроза любой системе формируется на двух уровнях:
1) внутри системы в форме непонимания, отсутствия согласия, а также целенаправленного правильного управления (руководства);
2) от других систем, цели и методы достижения которых противоположны, т. е. систем, противостоящих данной и стремящихся к завоеваниям: духовному, политическому, экономическому.
Ошибочность рекомендованного управления была обусловлена отсутствием подобных сценариев в мире и была сформирована без анализа последствий. Эти управления включали традиционные способы:
– повышение процентных ставок;
– сокращение государственных расходов;
– формирование