Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление). В. Б. Живетин
динамику процессов, порожденных экономикой, следовательно, и рисков.
Задачи и проблемы, рассматриваемые в монографии, представляют область интересов менеджмента различного уровня от макро– до микроэкономики. В основу положены проблемы контроля и управления, свойственные каждой динамической системе, в том числе и экономике. Указанные проблемы в отличие от технических динамических систем обусловлены рядом особенностей. Это, прежде всего, наличие человека, как основного звена системы контроля и управления. Кроме того, в отличие от человеко-машинных систем в экономике человек широко использует не только свои аналитические возможности, в том числе логику мышления, а обращается к своему подсознанию, мыслям, которые он называет интуицией. Именно эта особенность затрудняет построение математических моделей как микро-, так и макроэкономики, а также объектов, их наполняющих.
В разделе «Микроэкономика» мы ограничились такими экономическими операциями, процессами, как инвестирование и кредитование, которые наиболее подвержены потерям, так как они оцениваются большой величиной риска. Оказалось физически невозможным охватить другие экономически операции. Но в этом и нет необходимости, так как приведенный материал достаточно емко отобразил методы и способы решения проблем экономической безопасности и риска. Проблема прогнозирования риска решена с помощью динамических моделей производственных предприятий, теоретическим основоположником которых по праву является Т.К.Сиразетдинов (академик АН РТ).
Редактор Савва Е.Б. проявила незаурядные способности в подготовке материала к печати. Автор высоко оценивает качество редактирования и выражает искреннюю признательность за проведенную работу.
Данная монография может быть использована для лиц, имеющих различную математическую подготовку. Исходный вариант подготовлен для лиц, обладающих глубокой математической подготовкой, в том числе для специализации «Экономический риск-менеджмент» специальности «Прикладная математика». Для экономистов необходимо ограничиться линейными моделями, стационарными случайными процессами, не усеченными плотностями вероятностей и т. п.
Материал данной работы может быть использован при чтении специальных курсов по проблемам риск-менеджмент.
Учитывая, что данная книга издается впервые, автор понимает, что ей присущи недостатки как на уровне идеологии, так и на уровне конкретных моделей. Буду признателен за любую критику как в публичном изложении, так и в личном.
Часть I. Макроэкономика
Глава 1. Истоки экономических рисков
1.1. Понятие национальной безопасности
Изначально термин «безопасность» был связан с человеком. Официально он появился в 1190 г. в словаре Роберта и означал спокойствие духа человека, которое обеспечивается для разных людей различным образам в зависимости от их психики. При этом возникла проблема