Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Алексей Лобанов
о конференциях (включая материалы докладов прошедших мероприятий) размещена на сайте http://www.riskconference.ru.
5
Сведения об этимологии слова «риск» см. в книге: Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.
6
Downes J., Goodman J. E. Dictionary of finance and investment terms. 4th ed. – N.Y.: Barron’s, 1995.
7
Термины risk management и exposure management часто используются как синонимы. См.: Gastineau G. L., Kritzman M. P. Dictionary of financial risk management. – N.Y.: Frank Fabozzi Associates, 1996.
8
Generally accepted risk principles. – United Kingdom: Coopers & Lybrand, 1996.
9
Следует отметить, что под финансовыми рисками в литературе зачастую понимаются не только те риски, которые имеют собственно финансовую природу (рыночный, кредитный риски и риск ликвидности), но и все те риски, которые возникают в деятельности организаций – финансовых посредников.
10
См. также табл. 8.2.
11
Allen S. Financial risk management: A practitioner’s guide to managing market and credit risk. – Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2003.
12
Страхование рисков обычно предполагает проведение предупредительных мероприятий по снижению вероятности наступления страховых событий, которые, однако, далеко не всегда достигают желаемой цели.
13
Другое название – аннуитет.
14
Другое название – перпетуитет (perpetuity).
15
Другое распространенное название – облигация с офертой.
16
Другое распространенное название – доходность к оферте.
17
Автокорреляция (autocorrelation, serial correlation) – корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса в различные моменты времени.
18
Гетероскедастичность (heteroscedasticity) – отсутствие гомоскедастичности, т. е. неоднородность дисперсии, подсчитанной по разным группам (в данном случае – неоднородность дисперсии во времени).