Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление). В. Б. Живетин

Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

href="#i_082.jpg"/>, которые представляют собой дополнения к Ω_доп, Ω⁰_доп, = x_изм.

Существуют состояния динамической системы, для которых события (В_1i, A_2i); (B_2i, A_2i); (B_2i, A_1i)

являются независимыми в силу независимости компонент вектора x_i

. Тогда эти события будут несовместными, поэтому получим:

Теперь рассмотрим вероятность Р_пр для компонент вектора x, допускающих выбросы в критическую область на ограниченном интервале времени θ₀. Так, например, θ₀ есть время кратковременного выхода стоимости доллара из допустимой области. При этом получим

Приведенная формула позволяет вычислить Р_пр для параметров экономической системы, допускающих кратковременные выбросы в недопустимую область. При этом W(θ_i/x_iф) представляет собой условную плотность распределения длительности θ_i выброса i-го параметра за фиксированный уровень x_iф = const, а θ_0i – допустимое время выброса, зависит от свойств динамической системы и подлежит определению.

Отметим, что вероятности Р₂ и Р₄, непосредственно связаны со свойствами системы контроля динамической системы. Таким образом, для анализа экономического риска необходимо определить вероятности Р₂, Р₃, Р₄. Согласно полученным соотношениям, для вычисления этих вероятностей необходимо знать совместную плотность вероятностей W(х_ф, ), т. е. иметь статистические данные о процессах х_ф, = х_ф+δх. Это, в свою очередь, означает, что необходимо иметь достаточно надежную информацию о погрешности δх, включающей погрешности управлений или решений человека δх₁ оценить роль среды на величину δх₁, а также оценить роль погрешностей δх₂, обусловленных внешней средой, и те информационные погрешности, которые обусловлены внутренними процессами создания информации. Таким образом, имеем

δх = δх₁ + δх₁₁ + δх₂ + δх₂₁,

где δх₁₁ – погрешность влияния среды; δх₂₁ – погрешности внутренних «шумов».

Для полученных вероятностных показателей следует интерпретация:

– вероятность, характеризующая экономическую безопасность;

– потери, нами не осознанные, наш основной риск;

– потери, связанные с отказом от безопасного проекта;

– потери, связанные с нашей беспомощностью, когда нам известно, что проект мы проиграли, но мы не можем от него отказаться.

Для расчета, прогнозирования и управления показателями риска необходимы:

– математическая модель экономической системы;

– модель средств контроля и управления;

– модель внешних и внутренних возмущающих факторов.

Глава 4. О структуре экономики и возмущающих факторах

4.1. Макроэкономика как система

4.1.1. Типы экономики, особенности

Экономика в своих крайних проявлениях характеризуется как социалистическая (Э_с) и капиталистическая (Э_к) (рис. 4.1, здесь по вертикальной оси обозначено: n – количество государств). Трудно выделить ту страну (государство), где экономика реализована

Скачать книгу