Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление). В. Б. Живетин
m3, m4. Однако при этом возрастает стоимость товара за счет увеличения стоимости информации Ii. В связи с этим уменьшение m2 + m3 + m4, с одной стороны, уменьшает потери и, соответственно, риск, но при увеличении стоимости товара потери возрастают. Все это обуславливают необходимость анализа численных величин, связанных как с pi
Цель управления в макроэкономике. В общем случае на выходе макроэкономической системы или ее отдельных подсистем имеет место некоторый процесс х, зависящий от времени, т. е. x = x(t). Его фактическое или истинное значение мы будем обозначать хф(t) (рис. 3.10). В силу влияния внешних и внутренних возмущающих факторов, действующих на систему, этот процесс мы будем относить к случайным. Это предположение позволит нам воспользоваться известными, достаточно глубоко разработанными положениями теории случайным процессов. При этом для xф можно записать: хф = mх + Δх, где mx = mx(t) – математическое ожидание х, в общем случае функция времени; Δx = Δx(t) – отклонение фактического значения xф от его математического ожидания.
Рис. 3.10
Задачей подсистемы управления является формирование такого управления на основе информации, поступающей от подсистемы контроля в виде измеренного (хизм), допустимого (хдоп), критического (хкр) значений одного xi или всей совокупности компонент вектора x – индикаторов х1, …, хn, при котором обеспечивается ее безопасное состояние, т. е. состояние, при котором индикаторы xi
По известной величине xкр, заданных статистических характеристиках Δx фактического и истинного значений xф, заданных погрешностях измерения фактического значения xф, рассчитать допустимое значение xизм для параметров, подлежащих ограничению. Таким образом, xкр должно быть задано из дополнительных соображений.
С какой целью мы вводим величину xдоп < xкр? Рассмотрим это обстоятельство, используя материалы предыдущих глав. Начнем с примера.
Пусть нами рассматривается индикатор состояния экономики x, критическое xкр значение которого нам известно. Это значит, что при всех x < xкр экономика по данному индикатору находится в области безопасного состояния. Согласно существующим правилам, когда отсутствуют погрешности измерения, мы осуществляем измерение x и сравнение xкр и xизм. Как только xизм = xкр, формируется управление u(t), направленное на уменьшение x(t). Если такое управление может быть сформировано и реализовано, мы достигли цели, обеспечив безопасное состояние экономики.
Ситуация меняется, когда измеренное значение x дает нам информацию о фактическом