Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление). В. Б. Живетин
приводящих к потерям.
18. С учетом сказанного необходимо разработать показатели экономического риска и безопасности вида
где Мфк (хф) – момент k-го порядка случайного векторного процесса хф; М0к (хизм) – момент k-го порядка случайного векторного процесса хизм; а, b – параметры системы, векторные величины.
19. В дальнейшем экономический риск будем характеризовать как вероятность неадекватного отображения окружающей, прежде всего экономической, среды, в результате чего параметры хi, подлежащие контролю и ограничению, принимают значения xi
20. Экономическую безопасность будем характеризовать вероятностью выполнения условия x
21. Полученные расчетным путем Рi
II. Решение задачи.
Экономический риск будем оценивать величиной вероятности выхода фактических состояний динамической системы из области допустимых состояний [9]. Таким образом, мы хотим выделить те ситуации, которые ведут к потерям, т. е. связаны с риском. Для анализа процесса введем гипотезы В1 и В2.
Гипотеза В1. Фактическое состояние динамической системы находится в области допустимых состояний, т. е. xф
Гипотеза В2. Хотя бы один параметр-индикатор динамической системы имеет фактическое состояние, которое находится вне допустимой области, т. е. (xф)i
При этих двух гипотезах система контроля формирует две модели А1 и А2, представленные в виде двух сигналов-событий
Ситуация, когда справедлива гипотеза В1 и выполняется событие А1, соответствует такому функционированию экономической системы и используемых им систем контроля, при которых цель ее функционирования выполняется, т. е. нет потерь, нет риска. Вероятность пересечения этих событий обозначим через P1 = P(B1 ∩ A1), которая оценивает безопасное состояние.
В случае, когда реализуются гипотеза В1 и событие А2, в системе контроля создается ложное представление (оценка) о состоянии динамической системы, и эта оценка создается по причине возникновения δx. Вероятность такого события P2 = P(B1 ∩ A2).
Рассмотрим гипотезу В2 и событие А2. Эта ситуация соответствует такому состоянию динамической системы, при котором цель не выполняется, так как фактическое значение xф находится вне области допустимых состояний. Такая ситуация обусловлена как ошибками системы контроля δx, так и неопределенностью внешней информации
Событие B2 ∩ A1 означает, что фактическое состояние контролируемого объекта находится вне области допустимых состояний, риск велик, а система контроля указывает человеку, что все в порядке, и динамическая система достигает цель, риска нет. Обозначим вероятность