Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора. Коллектив авторов
дис. … докт. экон. наук. М., 2016. С. 48.
9
Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation // Financial Stability Board. 2011. Oct.; Global Shadow Banking Monitoring Report 2013 // Financial Stability Board. 2013. 14 Nov.
10
Скобликов Е. А. Теневой сектор и коррупция. URL: http://crisis-blog.ru/russia-ukraine/tenevoj-sektor-i-korrupciya.html
11
Симановский А. Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты. // Деньги и кредит. 2012. № 8.
12
IMF. McKinsey Global Institute Analysis.
13
Навой А. В. Структурный анализ международного движения капитала // Деньги и кредит. 2007. № 1. С. 39–48.
14
Внешний долг РФ. URL: http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
15
World Economic Outlook. 2008. Oct.Ch. 4: Financial Stress and Economic Downturns. 2008. 2 Oct. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/c4.pdf
16
Ranciere R., Tornell A., Vamvakidis A. New Index of Currency Mismatch and Systemic Risk // IMF Working paper. 2010. Nov. URL: http://www.imf.org
17
Jorge A., Chan-Lau Regulatory Capital Charges for Too-Connected- to-fail institutions: a practical proposal // IMF Working Paper. 2010. April. URL: http://www.imf.org
18
Анализ созависимости, который может быть оценен при помощи квантильной регрессии.
19
Giglio S., Kelly B., Pruitt S., Qiao X. Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. Working Paper, University of Chicago, 2012.
20
Манаев В. Измерение системного риска // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2013. № 3.
21
∆CoVaR отражает предельный вклад рассматриваемого института в генерирование системного риска.
При этом последний показатель рассчитывается по следующей формуле: SRISK = k × DEBT – (1 – k) × EQUITY × (1 – LRMES), где k – требование по достаточности капитала банковского сектора; LRMES – долгосрочный предельный Expected Shortfall; EQUITY – текущая рыночная капитализация компании; DEBT – балансовая оценка привлеченных средств.
22
De Nicolo G., Lucchetta М. Systemic Risks and Macroeconomy // IMF Working Paper. WP 10/29. 2010. Feb. URL: http://www.imf.org
23
По компаниям заемщикам банков.
24
Рассчитано по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/175.htm
25
По данным обзора банковского сектора Банка России. № 165. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1607.pdf
26
Составлено авторами по данным обзоров банковского сектора Банка России. № 111–165. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1607.pdf
27
Рассчитано по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391
28
По данным обзора банковского сектора Банка России. № 165. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1607.pdf
29
http://data.imf.org/regular.aspx?key=60949720/
30
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 г. URL: www.cbr.ru
31
Составлено авторами.
32
Составлено авторами.
33
Построено по данным обзора банковского сектора. Аналитические показатели. Центральный Банк Российской Федерации. 2016. № 161. Март. Табл. 30 и 40. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1603.pdf
34
Доля собственного капитала рассчитана по данным Статистического бюллетеня Банка России.