[email protected]
Название: Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Автор: А. В. Щерба
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции
Название: Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Название: Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
