Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора. Коллектив авторов

---

Скачать книгу

---

денежных доходов населения и долговой нагрузки;

      • динамику валютного курса, цен на основное экспортное сырье;

      • концентрацию активов и уровень взаимосвязанности банков;

      • зависимость от шоков глобального финансового рынка;

      • зависимость от ресурсов международного рынка капитала;

      • регуляторную нагрузку на банковский сектор.

      Основные риски, которые целесообразно рассматривать в рамках модели, – это кредитный риск, рыночные риски, процентный риск банковского баланса, риск потери ликвидности и операционный риск.

      Определение показателей финансовой стабильности банковского сектора является еще одной важной составляющей комплексной модели. В числе показателей стабильности банковского сектора могут быть названы: показатели достаточности капитала, рентабельность капитала, количество банков с отозванной лицензией за период и т. д.

      Рассмотрим кратко динамику отдельных показателей, отражающих влияние системных рисков банковского сектора и их источники без моделирования взаимосвязей между ними.

      В последние годы российский банковский сектор развивался в условиях негативных показателей деятельности реального сектора экономики. Так, средняя рентабельность хозяйства снизилась с 2009 г. почти в восемь раз: с 8,6 до 1,1 % по итогу 2015 г. (рис. 2.4)[23]. Доля прибыльных организаций в первом полугодии 2016 г. составила только 69,2 %, остальные соответственно показали убытки[24]. Уровень самофинансирования предприятий и организаций за два года (с начала 2014 по начало 2016 г.) упал с 59,5 до 50,8 %[25].

      Рис. 2.4. Отдельные факторы системных рисков банковского сектора РФ[26]

      Негативная тенденция наблюдается и при анализе факторов, связанных с кредитоспособностью частных лиц. Так, если рост кредитного портфеля физических лиц с 2009 г. составил 2,9 раза, то денежные доходы населения выросли в 1,9 раз, при том, что за тот же период времени индекс потребительских цен составил 1,76[27].

      Если рассматривать влияние на системные риски банковского сектора такого фактора как концентрация рисков, то здесь надо говорить о многоплановом влиянии: речь идет и о концентрации активов банковского сектора, и о территориальной концентрации кредитных институтов, и о концентрации рисков на заемщиков и кредиторов. Так, почти 76 % активов банковского сектора сосредоточено в 20 крупнейших банков, при этом на пять крупнейших кредитных организаций приходится 54 % активов[28], значима концентрация и по форме собственности банков. Следует отметить и высокий уровень крупных кредитных рисков в активах банковского сектора – средний показатель по банкам составляет 27,6 %, при этом достигнуто максимальное значение с 2012 г.

      Банковский сектор сегодня развивается в условиях достаточно серьезного ужесточения регулирования и надзорной практики, что не может не сказываться на уровне системных

---

Скачать книгу