Социальная физика. Как Большие данные помогают следить за нами и отбирают у нас частную жизнь. Алекс Пентленд
Каждая точка на этом рисунке – это средний показатель успешности всех социальных трейдеров на eToro за весь день. Потребовалось в общей сложности около 10 миллионов сделок, чтобы рассчитать данные, приведенные в этом графике. Показатели потока идей указаны на горизонтальной оси, а вертикальная ось указывает на степень окупаемости инвестиций, скорректированную таким образом, чтобы нивелировать влияние изменений рынка[35].
Одного взгляда на показатели потока идей в пределах социальной сети eToro достаточно, чтобы увидеть широкий диапазон поведенческих моделей: от социально изолированных индивидуальных трейдеров в одном конце до трейдеров, запертых внутри эхокамеры (замкнутом идейном пространстве), в другом. Если посмотреть на рентабельность первых и вторых, а также тех, кто относится к средней группе, колоссальное влияние социального обучения становится очевидным. Трейдеры, в социальных связях которых был соблюден правильный баланс разнообразных идей, смогли получить 130-процентный доход от инвестиций[36].
Рис. 3. Каждая точка представляет собой средний показатель успешности всех социальных трейдеров на eToro за весь день. Вертикальная ось сравнивает окупаемость инвестиций социального трейдинга (скорректировано, чтобы нивелировать влияние изменений рынка), а горизонтальная ось демонстрирует показатель потока идей в социальной сети eToro. При оптимальном показателе потока идей окупаемость инвестиций возрастает на 30% сравнительно с индивидуальным трейдом.
В такой виртуальной трейдинговой среде «мудрость толпы» лежит в балансе между двумя крайностями – почти полной изоляцией и стадным поведением, которое возникает тогда, когда слишком плотные социальные связи превращаются в эхокамеру. Именно в этой промежуточной зоне социальное обучение, то есть копирование успешных людей, приносит реальную выгоду. В последующих главах мы увидим, как концепция «мудрости толпы» работает в компаниях, городах и общественных учреждениях.
Такой эффект вполне закономерен; его подобие прослеживается в стаях обезьян[37] и небольших группах людей[38]; его также можно увидеть при моделировании самообучающихся агентов[39] и в математических моделях социального обучения[40]. Эрез Шмуэли, Янив и я обнаружили, что сообщество участников социального обучения спонтанно образует то, что называется безмасштабной[41] «фрактальной» сетью – сетью, связи внутри которой не случайны, а систематически разнообразны – и, более того, связи в сети со временем меняются в той же безмасштабной фрактальной манере[42]. Когда шаблон взаимодействия между участниками обучения приходит к состоянию «мудрости толпы», поток идей становится оптимальным и производительность всей группы значительно улучшается. В результате образуется непрерывный водоворот обучения, где идеи переходят в состояние «мудрости», то есть знаний.
Так
Вычитание окупаемости инвестиций индивидуальных трейдов делает вертикальную ось нейтральной по отношению к рынку, поскольку производительность отдельных трейдеров не настолько велика, чтобы оказывать влияния на рынок.
Вертикальная вариативность рентабельности при заданном значении скорости потока идей связана с тем, что пропорции классов активов различаются в разные дни. Каждый класс активов обладает своей, несколько отличной от остальных золотой серединой с точки зрения скорости потока идей, и когда эта вариативность учитывается, вариативность рентабельности резко снижается.
Yamamoto et al. 2013; Sueur et al. 2012.
Farrell 2011.
Lazer and Friedman 2007.
Glinton et al. 2010; Anghel et al. 2004.
Имеется в виду такая сеть, где вероятность того, что у пользователя есть
Shmueli et al. 2013. То есть связи могут претерпевать изменения различных масштабов.